El Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal alberga una interesante y valiosa colección de obras de arte sacro procedentes de distintas iglesias y templos de la provincia.

Sobresalen las pinturas de Alonso Berruguete, Morales el Divino, Maestro de Becerril, Alonso Nicoin de Leon y Juan de Villoldo, diversas esculturas románicas de los siglos XII y XIII y las tallas de Alejo de Vahía. A estas piezas, se suman multitud de obras de grandes maestros de la pintura, la escultura, la arqueología religiosa o los tejidos. Especial interés tiene la sección que el museo destina a la orfebrería, en la que destacan cruces procesionales medievales y renacentistas. También destacan los apartados dedicados a la relojería, los ornamentos y los libros corales. La muestra se completa con calvarios, pilas bautismales románicas, tallas y grupos escultóricos medievales.